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商业银行使用信用衍生品对企业贷款利率的影响——基于美国市场数据的动态面板模型研究
作者: 张英杰
关键词: 商业银行 信用衍生品 企业 贷款利率
摘要:基于美国商业银行信用衍生商品市场面板数据,建立了动态面板模型,探讨了商业银行使用信用衍生品对企业贷款利率的影响。研究认为,信用衍生性金融商品会显著影响商业银行对企业贷款利差;当贷款企业的信用风险等级不同时,商业银行信用衍生品使用比率与企业贷款利率呈负向影响,当贷款企业规模不同时,则商业银行信用衍生品的使用比率与企业贷款利率呈正向影响。但是,商业银行提高其信用衍生品的使用比率,对企业贷款利率不具有统计意义上的显著影响性。
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